Gasto do tempo médio de sinalização sob controle em gráficos de controle para séries temporais.
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Data
2019
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Resumo
Dentre as principais ferramentas de controle estatístico de qualidade destacam-se os gráficos
de controle, utilizados com o objetivo de analisar o desempenho, os desvios e tendências do
modelo observado. Em paralelo, metodologias de previsão utilizam informações presentes e
passadas, a fim de que sejam previstos movimentos futuros no comportamento dos dados. A
união dessas ferramentas ao se trabalhar com séries temporais é de grande importância para a
análise e previsão de modelos econométricos, tornando possível melhor compreensão do
cenário e a antecipação de políticas econômicas. Este trabalho propõe uma metodologia de
controle mais refinada ao utilizar limites variáveis para os gráficos de controle com o objetivo
de se perceber mudanças na estrutura da série antes que os efeitos dessas mudanças sejam
percebidos. Para tanto, por meio de um estudo numérico baseado em modelos ARMA e no
conceito de análise sequencial, função gasto de alpha, é introduzido o conceito de gasto do
tempo médio de sinalização e apresentada sua forma ótima. Este conceito é aplicado a um
modelo econométrico da taxa de câmbio1
brasileira, a fim de que, se e quando estes limites
variáveis estabelecidos forem ultrapassados, indicando uma mudança estrutural na série, um
processo inflacionário ou deflacionário, possa ser identificado com mais rapidez. Esta
agilidade na percepção das mudanças estruturais nas séries traz a principal contribuição do
trabalho, antecipar medidas para que o efeito das variações seja amenizado e decisões mais
assertivas possam ser tomadas a tempo de se evitar o agravamento das consequências
econômicas.
Descrição
Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada. Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais, Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto.
Palavras-chave
Análise de séries temporais, Controle de processo - métodos estatísticos, Econometria, Taxas de câmbio - Brasil
Citação
ARAÚJO, Gabriela. Gasto do tempo médio de sinalização sob controle em gráficos de controle para séries temporais. 53 f. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2019.