Soluções numéricas para jogos diferenciais : aplicação a uma corrida por P&D.

Nenhuma Miniatura disponível
Data
2020
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Resumo
Este trabalho aplica os métodos numéricos de shooting e colocação numa corrida tecnológica, na qual os investimentos em P&D são modelados em um jogo diferencial como inicialmente proposto Reinganum (1982) e posteriormente ampliado por Malueg and Tsutsui (1997) sob uma abordagem bayesiana. Em uma corrida por P&D assim modelada cada jogador defronta-se com um problema de controle ótimo que pode ser reduzido a um problema de valor de contorno, e cujos investimentos em P&D são a variável de controle. Portanto, deduz-se os analiticamente os modelos até a obtenção do problema de valor de contorno e posteriormente os métodos numéricos são aplicados. A conclusão do trabalho é que os resultados encontrados por meio dos métodos numéricos abordados aproximam razoavelmente da solução.
Descrição
Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada. Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais, Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto.
Palavras-chave
Teoria dos Jogos, Jogos diferenciais, Economia
Citação
ARANTES NETO, Ludgero Lima. Soluções numéricas para jogos diferenciais: aplicação a uma corrida por P&D. 2020. 102 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2020.